엔 캐리 청산
평균권엔 조달 포지션이 되감기는지 crowding, FX 속도, 변동성 확산을 함께 봅니다.
score
0
CrowdingFX SpeedVolatilityContagion
왜 보는가
엔 캐리는 포지션 쏠림과 변동성 재가격화가 동시에 켜질 때 되감김 압력이 커집니다.
다음 확인
USD/JPY 방향, MOVE, 고캐리 통화 동반 약세, BOJ/Fed 이벤트를 같이 확인합니다.
현재 이 플레이북을 켠 근거는 없습니다.
Playbooks
사건 해석 플레이북
Risk Radar에서 켜진 이상 흐름을 엔 캐리, 재정·통화 신뢰, EM 자금 흐름, 달러 funding, 한국 수급 압력으로 번역합니다.
재정·통화 신뢰 위기
평균권금리 상승이 통화 방어가 아니라 신뢰 약화로 읽히는 구간을 분리합니다.
score
0
RatesFXPolicy TrustFunding
왜 보는가
장기금리와 통화 약세가 같이 움직이면 정상적인 금리 매력보다 정책 신뢰 할인으로 해석될 수 있습니다.
다음 확인
장기물 주도 여부, 기대인플레, CDS 대체 지표, 신용 스프레드 확산을 확인합니다.
현재 이 플레이북을 켠 근거는 없습니다.
EM 자본유출
평균권달러 강세와 성장 민감 가격 약세가 신흥국 FX로 번지는지 봅니다.
score
0
DollarFXGrowth ProxyCredit
왜 보는가
달러, 금리, 성장 민감 가격이 같은 방향으로 부담을 만들면 EM 통화와 자금 흐름의 방어력이 약해집니다.
다음 확인
DXY, USD/KRW, HY spread, Cu/Au, 주요 EM 통화 동반 움직임을 같이 봅니다.
현재 이 플레이북을 켠 근거는 없습니다.
달러 funding shock
평균권달러 조달 여건과 신용 스프레드가 동시에 빡빡해지는지 확인합니다.
score
0
DXYCreditFed LiquidityCross-Asset
왜 보는가
달러 가격과 신용 비용이 같이 오르면 가격 조정보다 자금 여건을 먼저 확인해야 하는 국면이 됩니다.
다음 확인
IG/HY spread, Fed balance sheet, DXY, FX basis 대체 지표를 함께 점검합니다.
현재 이 플레이북을 켠 근거는 없습니다.
한국 외국인 수급 압력
강한 관찰원화, 국내 신용, 장기금리, 반도체 상대강도를 한국 투자자 관점으로 묶습니다.
score
2
USD/KRWKR CreditLong-EndSemi
왜 보는가
원화 약세와 글로벌 금리 부담이 겹치면 외국인 수급과 수출주 상대강도를 같이 확인해야 합니다.
다음 확인
원/달러, 외국인 코스피·채권 순매수, 반도체/수출주 상대강도 연결을 확인합니다.
외국인 주식 수급 약화강한 관찰
KOSPI/KOSDAQ 외국인 수급 z-score 최저값은 -3.9입니다.